PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LRGF с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LRGF и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGF и FFLC


2026 (YTD)202520242023202220212020
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
-4.09%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%20.08%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью -2.68%.


LRGF

1 день
0.64%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.74%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.64%
10 лет*
12.41%

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Multifactor ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Сравнение комиссий LRGF и FFLC

LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.


Доходность на риск

LRGF vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 5757
Ранг коэф-та Мартина

FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LRGFFFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.07

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.60

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.72

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.35

-1.52

LRGF vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LRGFFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.07

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.05

-0.43

Корреляция

Корреляция между LRGF и FFLC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и FFLC

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FFLC в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.22%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и FFLC

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и FFLC.


Загрузка...

Показатели просадок


LRGFFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-19.72%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-11.92%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-19.72%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.89%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.05%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.79%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и FFLC

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LRGFFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.15%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.28%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

18.69%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.94%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

17.78%

+0.52%