PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGF с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGF с FFLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LRGF is passively managed, while FFLC is actively managed. Over the past 5 years, LRGF returned 13.83%/yr vs 15.85%/yr for FFLC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LRGF charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRGF показывает доходность 10.50%, а FFLC немного ниже – 10.26%.

LRGF

1 день
-0.71%
1 месяц
6.20%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.87%
3 года*
22.80%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.03%

FFLC

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGF и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		10.50%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%20.08%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between LRGF and FFLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.90

The correlation between LRGF and FFLC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGF и FFLC

Секторы
LRGF
FFLC

Технологии

35.6%
32.3%

Финансовые услуги

12.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.9%

Здравоохранение

9.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

8.2%
11.8%

Промышленность

8.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.1%

Энергетика

3.7%
4.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Недвижимость

1.3%
1.1%

Технологии

LRGF
35.6%
FFLC
32.3%

Финансовые услуги

LRGF
12.5%
FFLC
11.3%

Потребительский циклический сектор

LRGF
11.2%
FFLC
10.9%

Здравоохранение

LRGF
9.1%
FFLC
8.1%

Коммуникационные услуги

LRGF
8.2%
FFLC
11.8%

Промышленность

LRGF
8.1%
FFLC
10.8%

Потребительский защитный сектор

LRGF
6.0%
FFLC
4.1%

Энергетика

LRGF
3.7%
FFLC
4.8%

Коммунальные услуги

LRGF
2.3%
FFLC
2.6%

Сырьевые материалы

LRGF
2.0%
FFLC
1.8%

Недвижимость

LRGF
1.3%
FFLC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Multifactor ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с SPYLRGF с INTFLRGF с FNDALRGF с JQUALRGF с VV
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

LRGF vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGFFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.12

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.90

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.71

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

12.30

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGF vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGFFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.94

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.17

-0.47

Просадки

Сравнение просадок LRGF и FFLC

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGFFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-19.72%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.98%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.72%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-19.72%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.68%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.99%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.20%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и FFLC

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 2.92%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGFFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.15%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.73%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.80%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

16.92%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.65%

+0.66%

Сравнение комиссий LRGF и FFLC

LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и FFLC

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности FFLC в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.06%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LRGF and FFLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFLC has higher volatility (3.15%) compared to LRGF (2.92%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs FFLC's -19.72%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.85% vs 13.83% for LRGF. On fees, LRGF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LRGF has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.85% return vs 13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

LRGF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.00% for FFLC.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for LRGF and 0.38% for FFLC.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGF и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор