Сравнение LRGF с AVIE
LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LRGF is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, LRGF returned 20.33%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGF charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности LRGF и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
LRGF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 13.71%
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGF и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 10.28% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | 4.58% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
Correlation
The correlation between LRGF and AVIE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between LRGF and AVIE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов LRGF и AVIE
Секторы
LRGF
AVIE
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
LRGF
AVIE
Финансовые услуги
LRGF
AVIE
Потребительский циклический сектор
LRGF
AVIE
Здравоохранение
LRGF
AVIE
Коммуникационные услуги
LRGF
AVIE
-
Промышленность
LRGF
AVIE
Потребительский защитный сектор
LRGF
AVIE
Энергетика
LRGF
AVIE
Коммунальные услуги
LRGF
AVIE
Сырьевые материалы
LRGF
AVIE
Недвижимость
LRGF
AVIE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGF vs. AVIE — Ранг доходности на риск
LRGF
AVIE
Сравнение LRGF c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRGF | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 5.53 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 17.46 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRGF и AVIE
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGF | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -12.39% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -4.97% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -12.39% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.28% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -2.96% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.57% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и AVIE
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 3.13%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGF | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.73% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 7.59% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 10.14% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 12.90% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 12.90% | +5.38% |
Сравнение комиссий LRGF и AVIE
LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и AVIE
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.08% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
LRGF and AVIE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIE has higher volatility (3.73%) compared to LRGF (3.13%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs AVIE's -12.39%.
On 3-year performance, LRGF leads with 20.33% vs 13.39% for AVIE. On fees, LRGF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LRGF has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LRGF has performed better with a 20.33% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LRGF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.08% for LRGF.
They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for LRGF and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRGF и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор