Сравнение LRGF с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
LRGF и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LRGF и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGF и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | -4.09% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | -14.77% | 25.01% | 11.11% | 26.11% | -9.66% | 21.13% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции LRGF превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 12.41% против 11.68% соответственно.
LRGF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.41%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и ACWI
LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
LRGF vs. ACWI — Ранг доходности на риск
LRGF
ACWI
Сравнение LRGF c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGF | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.82 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.87 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 8.55 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между LRGF и ACWI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и ACWI
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.22% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и ACWI
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -56.00% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -11.76% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -26.42% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -33.53% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -6.04% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -8.68% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.57% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и ACWI
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 5.23%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.23% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.08% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 17.50% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 15.96% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.08% | +1.22% |