PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGC с THLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LRGC is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past year, LRGC returned 23.67% vs 18.29% for THLV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности LRGC и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 9.49%.

LRGC

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.39%
1 месяц
2.27%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.41%
1 год
18.29%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGC и THLV

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		7.44%16.23%24.92%9.30%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		9.49%10.50%9.52%4.19%

Correlation

The correlation between LRGC and THLV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.68

The correlation between LRGC and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGC и THLV

Секторы
LRGC
THLV

Технологии

34.0%
15.7%

Коммуникационные услуги

13.2%
0.1%

Финансовые услуги

12.9%
13.8%

Промышленность

8.9%
13.5%

Здравоохранение

8.8%
12.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
15.7%

Коммунальные услуги

3.4%
14.7%

Энергетика

2.8%
17.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
13.7%

Сырьевые материалы

2.1%
12.2%

Недвижимость

1.5%
14.3%

Технологии

LRGC
34.0%
THLV
15.7%

Коммуникационные услуги

LRGC
13.2%
THLV
0.1%

Финансовые услуги

LRGC
12.9%
THLV
13.8%

Промышленность

LRGC
8.9%
THLV
13.5%

Здравоохранение

LRGC
8.8%
THLV
12.5%

Потребительский циклический сектор

LRGC
8.7%
THLV
15.7%

Коммунальные услуги

LRGC
3.4%
THLV
14.7%

Энергетика

LRGC
2.8%
THLV
17.5%

Потребительский защитный сектор

LRGC
2.8%
THLV
13.7%

Сырьевые материалы

LRGC
2.1%
THLV
12.2%

Недвижимость

LRGC
1.5%
THLV
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с BSJOLRGC с QQQMLRGC с ILOWLRGC с ESGV
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

LRGC vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.87

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.65

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.76

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

8.38

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.87

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.88

+0.57

Просадки

Сравнение просадок LRGC и THLV

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGCTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-13.15%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-6.66%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.99%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.74%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.19%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и THLV

Текущая волатильность для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) составляет 2.91%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что LRGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGCTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.45%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.48%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

9.84%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

11.73%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

11.73%

+3.47%

Сравнение комиссий LRGC и THLV

LRGC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и THLV

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности THLV в 1.62%

ПозицияTTM2025202420232022
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.54%0.58%0.46%0.17%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.62%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

LRGC and THLV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.45%) compared to LRGC (2.91%). In terms of maximum drawdown, LRGC dropped -19.38% vs THLV's -13.15%.

On 1-year performance, LRGC leads with 23.67% vs 18.29% for THLV. On fees, LRGC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, LRGC has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LRGC has performed better with a 23.67% return vs 18.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.54% for LRGC.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and THOR. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.64% for THLV.

LRGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGC и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор