PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

LRGC и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и THLV

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%16.23%24.92%9.30%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QQQ

Сравнение комиссий LRGC и THLV

LRGC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Доходность на риск

LRGC vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.81

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.53

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.00

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

10.82

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.81

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.85

+0.30

Корреляция

Корреляция между LRGC и THLV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и THLV

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM2025202420232022
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и THLV

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-13.15%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-6.66%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-4.46%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-3.75%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.85%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и THLV

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.33%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.61%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

11.29%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

11.80%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

11.80%

+3.61%