PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с TAFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с TAFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI).

LRGC и TAFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и TAFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и TAFI

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%16.23%24.92%9.30%
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.35%2.48%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у TAFI с доходностью 0.43%.

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

AB Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW
Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ITATAFI с HIDVTAFI с FWD

Сравнение комиссий LRGC и TAFI

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TAFI в 0.27%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

LRGC vs. TAFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c TAFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCTAFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.69

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.19

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.97

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

8.13

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. TAFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа TAFI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и TAFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCTAFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.69

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.68

-0.52

Корреляция

Корреляция между LRGC и TAFI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и TAFI

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TAFI в 3.18%

TTM2025202420232022
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%0.00%
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и TAFI

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки TAFI в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и TAFI.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCTAFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-2.00%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-1.87%

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-0.88%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.37%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

0.45%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и TAFI

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCTAFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

0.55%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

0.96%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

2.07%

+15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

2.01%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

2.01%

+13.40%