PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LRGC с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LRGC и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и SAMT


2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
-5.45%16.23%24.92%9.30%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
1.97%33.10%28.15%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.


LRGC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.88%
1 год
15.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Сравнение комиссий LRGC и SAMT

LRGC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.


Доходность на риск

LRGC vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина

SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LRGCSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.01

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.65

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

4.10

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

11.61

-6.05

LRGC vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LRGCSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.01

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.76

+0.38

Корреляция

Корреляция между LRGC и SAMT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и SAMT

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SAMT в 0.69%


TTM2025202420232022
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
0.61%0.58%0.46%0.17%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и SAMT

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и SAMT.


Загрузка...

Показатели просадок


LRGCSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-20.57%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-8.76%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-5.78%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-8.00%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.10%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и SAMT

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LRGCSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.97%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

11.91%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

17.68%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.78%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

16.78%

-1.36%