Сравнение LRGC с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
LRGC и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGC и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGC и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | -5.45% | 16.23% | 24.92% | 9.30% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGC показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
LRGC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGC и SAMT
LRGC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
LRGC vs. SAMT — Ранг доходности на риск
LRGC
SAMT
Сравнение LRGC c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGC | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.01 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.65 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.10 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 11.61 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGC | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.01 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.76 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между LRGC и SAMT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGC и SAMT
Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 0.61% | 0.58% | 0.46% | 0.17% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок LRGC и SAMT
Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGC | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -20.57% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -8.76% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -5.78% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -8.00% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.10% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGC и SAMT
AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGC | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.97% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 11.91% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 17.68% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.78% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.78% | -1.36% |