PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с HIDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB US High Dividend ETF (HIDV).

LRGC и HIDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и HIDV

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-5.45%16.23%24.92%9.30%
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%8.57%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у HIDV с доходностью -2.33%.

LRGC

1 день
2.88%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-4.08%
1 год
14.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG

Сравнение комиссий LRGC и HIDV

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

LRGC vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCHIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.88

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

5.20

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDV равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.36

-0.22

Корреляция

Корреляция между LRGC и HIDV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и HIDV

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности HIDV в 2.57%

TTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и HIDV

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, примерно равная максимальной просадке HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и HIDV.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-18.76%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-13.62%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-6.29%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-2.12%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.07%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и HIDV

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB US High Dividend ETF (HIDV) имеют волатильность 5.35% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.17%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.34%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

18.05%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.63%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

14.63%

+0.79%