Сравнение LRGC с HIDV
LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and HIDV (AB US High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - LRGC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, LRGC returned 23.67% vs 28.51% for HIDV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.45%/yr for HIDV.
Доходность
Сравнение доходности LRGC и HIDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGC показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у HIDV с доходностью 10.96%.
LRGC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDV
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGC и HIDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 7.44% | 16.23% | 24.92% | 9.30% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 10.96% | 14.64% | 26.01% | 8.57% |
Correlation
The correlation between LRGC and HIDV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between LRGC and HIDV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGC vs. HIDV — Ранг доходности на риск
LRGC
HIDV
Сравнение LRGC c HIDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGC | HIDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.99 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 13.04 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGC | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.41 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.62 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LRGC и HIDV
Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, примерно равная максимальной просадке HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и HIDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGC | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -18.76% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -9.57% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.95% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -2.05% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.19% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGC и HIDV
AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB US High Dividend ETF (HIDV) имеют волатильность 2.91% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGC | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.98% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 9.02% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 11.91% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 14.52% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 14.52% | +0.68% |
Сравнение комиссий LRGC и HIDV
LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGC и HIDV
Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности HIDV в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.27% | 2.22% | 2.29% | 2.23% |
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 0.54% | 0.58% | 0.46% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, LRGC and HIDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HIDV has higher volatility (2.98%) compared to LRGC (2.91%). In terms of maximum drawdown, LRGC dropped -19.38% vs HIDV's -18.76%.
On 1-year performance, HIDV leads with 28.51% vs 23.67% for LRGC. On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIDV has performed better with a 28.51% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.
HIDV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.54% for LRGC.
LRGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while HIDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.45% for HIDV.
HIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRGC и HIDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор