PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с EYEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGC с EYEG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and EYEG (AB Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - LRGC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while EYEG is a Corporate Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, LRGC returned 23.67% vs 5.83% for EYEG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.30%/yr for EYEG.

Доходность

Сравнение доходности LRGC и EYEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у EYEG с доходностью 0.37%.

LRGC

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EYEG

1 день
-0.22%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGC и EYEG

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		7.44%16.23%24.92%1.24%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		0.37%7.42%3.17%1.41%

Correlation

The correlation between LRGC and EYEG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.28

The correlation between LRGC and EYEG shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

AB Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с BSJOLRGC с QQQMLRGC с ILOWLRGC с ESGV
Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с BUFCEYEG с VTIEYEG с JAAA

Доходность на риск

LRGC vs. EYEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c EYEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCEYEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.34

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.98

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.06

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

6.03

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. EYEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа EYEG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и EYEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCEYEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.34

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.92

+0.52

Просадки

Сравнение просадок LRGC и EYEG

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и EYEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGCEYEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-4.66%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-2.84%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.94%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.25%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.97%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и EYEG

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с AB Corporate Bond ETF (EYEG) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGCEYEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.41%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

3.17%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

4.36%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

5.47%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

5.47%

+9.73%

Сравнение комиссий LRGC и EYEG

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EYEG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и EYEG

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности EYEG в 4.94%

ПозицияTTM202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		4.94%4.94%6.07%0.25%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.54%0.58%0.46%0.17%

Часто задаваемые вопросы

LRGC and EYEG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGC has higher volatility (2.91%) compared to EYEG (1.41%). In terms of maximum drawdown, LRGC dropped -19.38% vs EYEG's -4.66%.

On 1-year performance, LRGC leads with 23.67% vs 5.83% for EYEG. On fees, EYEG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EYEG has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LRGC has performed better with a 23.67% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYEG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.

EYEG has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.54% for LRGC.

LRGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while EYEG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.30% for EYEG.

LRGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGC и EYEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор