PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с EYEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с EYEG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Corporate Bond ETF (EYEG).

LRGC и EYEG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и EYEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и EYEG

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%16.23%24.92%1.24%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у EYEG с доходностью -0.47%.

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

AB Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW
Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB

Сравнение комиссий LRGC и EYEG

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EYEG в 0.30%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
EYEG
AB Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LRGC vs. EYEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c EYEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCEYEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.79

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

3.93

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. EYEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYEG равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и EYEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCEYEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.91

+0.25

Корреляция

Корреляция между LRGC и EYEG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и EYEG

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности EYEG в 5.00%

TTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и EYEG

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и EYEG.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCEYEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-4.66%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-3.37%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-1.77%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-1.26%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.13%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и EYEG

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с AB Corporate Bond ETF (EYEG) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCEYEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.12%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

2.97%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

5.29%

+12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

5.54%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

5.54%

+9.87%