PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGC с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LRGC returned 23.67% vs 8.06% for CVSE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности LRGC и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRGC

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGC и CVSE

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		7.44%16.23%24.92%9.30%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%10.02%

Correlation

The correlation between LRGC and CVSE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.79

Over the past year, the correlation between LRGC and CVSE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LRGC и CVSE

Секторы
LRGC
CVSE

Технологии

34.0%
39.5%

Коммуникационные услуги

13.2%
5.1%

Финансовые услуги

12.9%
16.3%

Промышленность

8.9%
11.3%

Здравоохранение

8.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.0%

Коммунальные услуги

3.4%
2.5%

Энергетика

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.7%

Сырьевые материалы

2.1%
2.7%

Недвижимость

1.5%
3.5%

Технологии

LRGC
34.0%
CVSE
39.5%

Коммуникационные услуги

LRGC
13.2%
CVSE
5.1%

Финансовые услуги

LRGC
12.9%
CVSE
16.3%

Промышленность

LRGC
8.9%
CVSE
11.3%

Здравоохранение

LRGC
8.8%
CVSE
10.3%

Потребительский циклический сектор

LRGC
8.7%
CVSE
7.0%

Коммунальные услуги

LRGC
3.4%
CVSE
2.5%

Энергетика

LRGC
2.8%
CVSE

-

Потребительский защитный сектор

LRGC
2.8%
CVSE
1.7%

Сырьевые материалы

LRGC
2.1%
CVSE
2.7%

Недвижимость

LRGC
1.5%
CVSE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с BSJOLRGC с QQQMLRGC с ILOWLRGC с ESGV
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

LRGC vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.28

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.90

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.66

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

5.71

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.28

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.92

+0.53

Просадки

Сравнение просадок LRGC и CVSE

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, примерно равная максимальной просадке CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGCCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-20.29%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-3.08%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.68%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.69%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.42%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и CVSE

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGCCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.00%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

0.00%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

6.49%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

13.87%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

13.87%

+1.33%

Сравнение комиссий LRGC и CVSE

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и CVSE

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.54%0.58%0.46%0.17%

Часто задаваемые вопросы

LRGC and CVSE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGC has higher volatility (2.91%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, LRGC dropped -19.38% vs CVSE's -20.29%.

On 1-year performance, LRGC leads with 23.67% vs 8.06% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LRGC has performed better with a 23.67% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.54% for LRGC.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Calvert. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.29% for CVSE.

LRGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGC и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор