PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с AVIE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).

LRGC и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и AVIE

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-5.45%16.23%24.92%9.30%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		11.28%11.37%6.17%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 11.28%.

LRGC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.88%
1 год
15.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.70%
1 месяц
-2.00%
С начала года
11.28%
6 месяцев
16.70%
1 год
15.15%
3 года*
12.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD

Сравнение комиссий LRGC и AVIE

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

LRGC vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.04

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

4.02

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.06

+0.08

Корреляция

Корреляция между LRGC и AVIE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и AVIE

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности AVIE в 1.47%

TTM2025202420232022
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%0.00%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.47%1.75%1.89%3.72%0.39%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и AVIE

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и AVIE.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-12.39%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.53%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-2.09%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-3.10%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.02%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и AVIE

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.07%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

7.36%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

14.66%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

13.10%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

13.10%

+2.32%