Сравнение LRCX с EWY
LRCX (Lam Research Corporation) is a stock, while EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past 10 years, LRCX returned 46.47%/yr vs 15.69%/yr for EWY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и EWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRCX показывает доходность 91.35%, а EWY немного ниже – 89.31%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 46.47% против 15.69% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 91.35%
- 6 месяцев
- 97.55%
- 1 год
- 273.22%
- 3 года*
- 77.07%
- 5 лет*
- 40.04%
- 10 лет*
- 46.47%
EWY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 89.31%
- 6 месяцев
- 96.91%
- 1 год
- 183.07%
- 3 года*
- 43.66%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 15.69%
Сравнение доходности по годам LRCX и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 91.35% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 89.31% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Correlation
The correlation between LRCX and EWY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2000 г. | 0.47 |
The correlation between LRCX and EWY shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. EWY — Ранг доходности на риск
LRCX
EWY
Сравнение LRCX c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRCX | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.57 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.76 | 7.98 | +5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.23 | 28.51 | +17.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCX | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35 | 4.09 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.58 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.57 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и EWY
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и EWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -74.14% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -23.08% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -27.36% | -19.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -48.55% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -49.73% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -15.07% | +10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -20.12% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 6.45% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и EWY
Текущая волатильность для Lam Research Corporation (LRCX) составляет 18.39%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 24.90%. Это указывает на то, что LRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.39% | 24.90% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.13% | 41.20% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 45.06% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 29.70% | +16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.76% | 27.82% | +16.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и EWY
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности EWY в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.11% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
LRCX and EWY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWY has higher volatility (24.90%) compared to LRCX (18.39%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs EWY's -74.14%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs 4.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и EWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор