PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

LQTI и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и XOMO

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.41%6.41%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.41%.

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-0.03%
1 месяц
3.62%
С начала года
23.41%
6 месяцев
32.14%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с JEPQLQTI с FYEE
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий LQTI и XOMO

LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.02

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.39

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

3.35

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.02

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.55

+0.36

Корреляция

Корреляция между LQTI и XOMO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и XOMO

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности XOMO в 31.94%

TTM202520242023
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		31.94%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и XOMO

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTIXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-18.90%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-10.75%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-5.15%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-7.04%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

6.69%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и XOMO

Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTIXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

6.39%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

13.78%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

22.02%

-15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

18.45%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

18.45%

-12.34%