PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с QRMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

LQTI и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и QRMI

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.04%6.69%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.37%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.37%.

LQTI

1 день
0.41%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.13%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.28%
3 года*
6.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с QQQILQTI с JEPQLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с FYEE
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий LQTI и QRMI

LQTI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.29

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.46

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.57

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

1.65

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.29

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.10

+0.87

Корреляция

Корреляция между LQTI и QRMI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и QRMI

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности QRMI в 12.65%

TTM20252024202320222021
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.03%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.65%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и QRMI

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTIQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-20.95%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-5.04%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-3.42%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-8.24%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.75%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и QRMI

Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.70%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTIQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.97%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

4.93%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

7.77%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

8.46%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

8.46%

-2.35%