PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с PYPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с PYPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY).

LQTI и PYPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и PYPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и PYPY

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-21.27%-22.36%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у PYPY с доходностью -21.27%.

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYPY

1 день
-0.34%
1 месяц
0.24%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-31.57%
1 год
-32.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с FYEELQTI с BTCI
Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с VOO

Сравнение комиссий LQTI и PYPY

LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PYPY в 1.01%.

PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. PYPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c PYPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIPYPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

-0.91

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-1.10

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.83

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.67

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

-1.48

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. PYPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа PYPY равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и PYPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIPYPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-0.91

+1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.22

+1.12

Корреляция

Корреляция между LQTI и PYPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и PYPY

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности PYPY в 77.04%

TTM202520242023
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		77.04%64.68%48.65%5.70%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и PYPY

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки PYPY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и PYPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTIPYPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-53.64%

+50.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-47.14%

+43.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-47.84%

+45.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-14.15%

+13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

21.41%

-20.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и PYPY

Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTIPYPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

8.45%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

30.16%

-26.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

35.97%

-29.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

31.46%

-25.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

31.46%

-25.35%