PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

LQTI и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и IWMI

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCI
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий LQTI и IWMI

LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.37

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.98

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.09

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

9.62

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.37

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.72

+0.18

Корреляция

Корреляция между LQTI и IWMI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и IWMI

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и IWMI

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-23.88%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-12.42%

+9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-4.80%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-4.44%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.70%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и IWMI

Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

6.95%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

11.89%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

19.09%

-12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

18.28%

-12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

18.28%

-12.17%