Сравнение LQTI с FTQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI).

LQTI и FTQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и FTQI

	2026 (YTD)	2025
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF	-0.44%	6.69%
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	-0.03%	9.17%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью -0.03%.

LQTI

1 день: 0.07%

1 месяц: -1.73%

С начала года: -0.44%

6 месяцев: -0.03%

1 год: 4.56%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

FTQI

1 день: 0.35%

1 месяц: 0.38%

С начала года: -0.03%

6 месяцев: 3.93%

1 год: 19.31%

3 года*: 14.26%

5 лет*: 9.66%

10 лет*: 6.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Название символа

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с LQTI:

LQTI с SPYI LQTI с ULTY LQTI с AIYY LQTI с QQQI LQTI с YETH LQTI с JEPQ LQTI с FYEE

Часто сравнивают с FTQI:

FTQI с FTHI FTQI с JEPQ FTQI с QYLD FTQI с QQQI FTQI с SPYI FTQI с TUGN FTQI с SPY

Сравнение комиссий LQTI и FTQI

LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

FTQI

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

LQTI

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQTI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTQI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LQTI	FTQI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	1.13	-0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.02	1.71	-0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.29	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.37	1.71	-0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.15	9.91	-5.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LQTI	FTQI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	1.13	-0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.65	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.52	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.90	0.46	+0.44

Корреляция

Корреляция между LQTI и FTQI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и FTQI

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности FTQI в 11.81%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF	9.07%	7.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	11.81%	11.46%	11.66%	11.49%	9.85%	3.05%	3.27%	2.95%	3.27%	2.74%	3.02%	3.54%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и FTQI

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и FTQI.

Загрузка...

Показатели просадок

	LQTI	FTQI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-3.41%	-19.42%	+16.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.41%	-7.43%	+4.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-19.42%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-19.42%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.03%	-2.07%	+0.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.78%	-3.80%	+3.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.12%	2.03%	-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и FTQI

Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LQTI	FTQI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.66%	5.31%	-2.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.87%	8.93%	-5.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.23%	17.14%	-10.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.11%	14.83%	-8.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.11%	13.41%	-7.30%

Сравнение LQTI с FTQI

Доходность

Сравнение доходности LQTI и FTQI

Сравнение доходности по годам LQTI и FTQI

Доходность по периодам

LQTI

FTQI

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LQTI и FTQI

Доходность на риск

LQTI vs. FTQI — Ранг доходности на риск

LQTI

FTQI

Сравнение LQTI c FTQI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LQTI vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и FTQI

Просадки

Сравнение просадок LQTI и FTQI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и FTQI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)