PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

LQTI и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и DIVO

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%10.98%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с FYEELQTI с BTCI
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий LQTI и DIVO

LQTI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.36

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.99

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.92

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

9.07

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.36

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.83

+0.07

Корреляция

Корреляция между LQTI и DIVO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и DIVO

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и DIVO

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTIDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-30.04%

+26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-9.21%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-3.96%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-2.62%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.95%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и DIVO

Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTIDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.58%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

7.01%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

13.13%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

11.93%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

14.93%

-8.82%