Сравнение LQTI с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
LQTI и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LQTI и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQTI и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.38% | -22.13% |
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.38%.
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- -17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQTI и CRSH
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
LQTI vs. CRSH — Ранг доходности на риск
LQTI
CRSH
Сравнение LQTI c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQTI | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.42 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.34 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.43 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | -0.59 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQTI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.42 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.61 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между LQTI и CRSH составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и CRSH
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности CRSH в 98.97%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 98.97% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок LQTI и CRSH
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQTI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -63.68% | +60.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -48.16% | +44.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -51.46% | +49.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -41.93% | +41.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 35.29% | -34.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и CRSH
Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQTI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 8.50% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 23.60% | -19.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 42.50% | -36.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 48.42% | -42.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 48.42% | -42.31% |