PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDW с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDW с VCSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - LQDW tracks the CBOE LQD BuyWrite Index while VCSH tracks the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LQDW returned 3.87%/yr vs 5.56%/yr for VCSH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQDW charges 0.34%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности LQDW и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.71%.

LQDW

1 день
0.20%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.76%
3 года*
3.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCSH

1 день
0.06%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.42%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDW и VCSH

2026 (YTD)2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.45%9.05%2.60%3.99%-6.78%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.71%6.77%4.91%6.20%-0.61%

Correlation

The correlation between LQDW and VCSH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.72

The correlation between LQDW and VCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

LQDW vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDW c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDWVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.37

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.71

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.17

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

13.10

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDW vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDWVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.37

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.02

-0.55

Просадки

Сравнение просадок LQDW и VCSH

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDWVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-12.86%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-1.40%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.74%

-1.40%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.25%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-0.97%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.34%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и VCSH

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDWVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.57%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

1.38%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

1.88%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

2.88%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

3.35%

+2.14%

Сравнение комиссий LQDW и VCSH

LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и VCSH

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности VCSH в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.55%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

LQDW and VCSH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQDW has higher volatility (1.39%) compared to VCSH (0.57%). In terms of maximum drawdown, LQDW dropped -9.20% vs VCSH's -12.86%.

On 3-year performance, VCSH leads with 5.56% vs 3.87% for LQDW. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCSH has performed better with a 5.56% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.

LQDW has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 4.45% for VCSH.

LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index, while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for LQDW and 0.04% for VCSH.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDW и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор