Сравнение LQDW с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
LQDW и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDW и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.09% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -5.42% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
LQDW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDW и VCLT
LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Доходность на риск
LQDW vs. VCLT — Ранг доходности на риск
LQDW
VCLT
Сравнение LQDW c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDW | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.36 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.54 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.07 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.78 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 1.80 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDW | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.36 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между LQDW и VCLT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и VCLT
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 14.96% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и VCLT
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDW | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -34.31% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -5.39% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -15.60% | +14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -8.09% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.33% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и VCLT
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 2.27%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDW | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 3.99% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 5.62% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 10.21% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 12.80% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 12.84% | -7.29% |