PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDW с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDW с VCLT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - LQDW tracks the CBOE LQD BuyWrite Index while VCLT tracks the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LQDW returned 3.77%/yr vs 4.39%/yr for VCLT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LQDW charges 0.34%/yr vs 0.03%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности LQDW и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LQDW показывает доходность 2.18%, а VCLT немного выше – 2.21%.

LQDW

1 день
0.12%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.60%
3 года*
3.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCLT

1 день
0.00%
1 месяц
1.76%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.62%
3 года*
4.39%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDW и VCLT

2026 (YTD)2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		2.18%9.05%2.60%3.99%-6.78%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		2.21%7.18%-1.90%11.17%-6.13%

Correlation

The correlation between LQDW and VCLT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between LQDW and VCLT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

LQDW vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDW c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LQDWVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.85

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.25

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.27

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

3.06

+6.43

LQDW vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQDW и VCLT

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDWVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-34.31%

+25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-5.25%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.74%

-13.03%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.32%

+13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-8.18%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.17%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и VCLT

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDWVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.94%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

5.86%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

7.83%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

12.76%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

12.85%

-7.38%

Сравнение комиссий LQDW и VCLT

LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и VCLT

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности VCLT в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.46%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.48%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

LQDW and VCLT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLT has higher volatility (1.94%) compared to LQDW (0.98%). In terms of maximum drawdown, LQDW dropped -9.20% vs VCLT's -34.31%.

On 3-year performance, VCLT leads with 4.39% vs 3.77% for LQDW. On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LQDW has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLT has performed better with a 4.39% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.

LQDW has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 5.48% for VCLT.

LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index, while VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for LQDW and 0.03% for VCLT.

LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDW и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор