PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDW с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDW с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

LQDW и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDW и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDW и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.09%9.05%2.60%3.99%-6.64%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

LQDW

1 день
0.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.04%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий LQDW и SPYI

LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Доходность на риск

LQDW vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDW c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDWSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.04

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.57

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.54

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

8.06

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDW vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDWSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.04

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.01

-0.59

Корреляция

Корреляция между LQDW и SPYI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и SPYI

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности SPYI в 12.43%

TTM2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		14.96%16.02%15.74%19.28%8.85%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и SPYI

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDWSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-16.47%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-11.02%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-4.50%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.86%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.11%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и SPYI

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 2.27%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDWSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

5.10%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

8.29%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

16.22%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

13.12%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

13.12%

-7.57%