Сравнение LQDW с SPBO
LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - LQDW tracks the CBOE LQD BuyWrite Index while SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LQDW returned 3.77%/yr vs 5.66%/yr for SPBO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LQDW charges 0.34%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и SPBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDW показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью 1.43%.
LQDW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение доходности по годам LQDW и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.18% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 1.43% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -3.40% |
Correlation
The correlation between LQDW and SPBO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between LQDW and SPBO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDW vs. SPBO — Ранг доходности на риск
LQDW
SPBO
Сравнение LQDW c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDW | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.94 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 6.00 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDW и SPBO
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и SPBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDW | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -22.23% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -2.87% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.74% | -6.41% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -4.03% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.93% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и SPBO
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 0.98%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDW | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.20% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 3.30% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 4.34% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 7.18% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 7.49% | -2.02% |
Сравнение комиссий LQDW и SPBO
LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и SPBO
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности SPBO в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.46% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.08% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
LQDW and SPBO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPBO has higher volatility (1.20%) compared to LQDW (0.98%). In terms of maximum drawdown, LQDW dropped -9.20% vs SPBO's -22.23%.
On 3-year performance, SPBO leads with 5.66% vs 3.77% for LQDW. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LQDW has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPBO has performed better with a 5.66% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.
LQDW has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 5.08% for SPBO.
LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index, while SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.34% for LQDW and 0.03% for SPBO.
LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDW и SPBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор