Сравнение LQDW с IQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ).
LQDW и IQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и IQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDW и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.09% | 9.05% | 1.48% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | -4.33% | 17.11% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у IQQQ с доходностью -4.33%.
LQDW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDW и IQQQ
LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IQQQ в 0.55%.
Доходность на риск
LQDW vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
LQDW
IQQQ
Сравнение LQDW c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDW | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.02 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.40 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.81 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 5.67 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDW | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.02 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между LQDW и IQQQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и IQQQ
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности IQQQ в 8.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 14.96% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 8.71% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и IQQQ
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и IQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDW | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -20.41% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -11.63% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -7.79% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.83% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 3.71% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и IQQQ
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 2.27%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDW | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 6.20% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 12.66% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 19.48% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 18.87% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 18.87% | -13.32% |