Сравнение LQDW с IBIT
LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, LQDW returned 6.60% vs -45.30% for IBIT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LQDW charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDW показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
LQDW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDW и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.18% | 9.05% | 2.91% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between LQDW and IBIT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDW vs. IBIT — Ранг доходности на риск
LQDW
IBIT
Сравнение LQDW c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDW | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.83 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.86 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | -1.47 | +10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDW и IBIT
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -52.98% | +43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -52.98% | +50.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.98% | +52.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -16.97% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 30.94% | -30.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и IBIT
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 0.98%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 13.43% | -12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 34.60% | -31.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 44.41% | -40.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 50.21% | -44.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 50.21% | -44.74% |
Сравнение комиссий LQDW и IBIT
LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и IBIT
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.46% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% |
Часто задаваемые вопросы
LQDW and IBIT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to LQDW (0.98%). In terms of maximum drawdown, LQDW dropped -9.20% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, LQDW leads with 6.60% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LQDW has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQDW has performed better with a 6.60% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.
LQDW has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 0.00% for IBIT.
LQDW is categorized as Corporate Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.34% for LQDW and 0.25% for IBIT.
LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDW и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор