PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDW с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDW с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

LQDW и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDW и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDW и IBIT

2026 (YTD)20252024
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.09%9.05%2.39%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

LQDW

1 день
0.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.04%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий LQDW и IBIT

LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

LQDW vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDW c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDWIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

-0.44

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

-0.37

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.96

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

-0.35

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

-0.75

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDW vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDWIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.44

+1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Корреляция

Корреляция между LQDW и IBIT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и IBIT

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		14.96%16.02%15.74%19.28%8.85%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и IBIT

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDWIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-49.36%

+40.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-49.36%

+46.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-45.80%

+44.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-14.18%

+11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

23.27%

-22.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и IBIT

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 2.27%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDWIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

12.95%

-10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

36.76%

-33.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

45.40%

-40.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

51.21%

-45.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

51.21%

-45.66%