Сравнение LQDW с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
LQDW и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDW и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.09% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDW показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
LQDW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDW и BSCR
LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%.
Доходность на риск
LQDW vs. BSCR — Ранг доходности на риск
LQDW
BSCR
Сравнение LQDW c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDW | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 3.14 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 4.95 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.80 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 5.68 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 29.17 | -20.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDW | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 3.14 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между LQDW и BSCR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и BSCR
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 13.83% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и BSCR
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDW | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -17.26% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -0.81% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.14% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.41% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.16% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и BSCR
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDW | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 0.36% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 0.62% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 1.48% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 4.12% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 5.40% | +0.15% |