PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQDS.L с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LQDS.L и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LQDS.L торгуется в GBp, в то время как IWP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LQDS.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 2.74%.


LQDS.L

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
0.31%
6 месяцев
-0.23%
1 год
6.95%
3 года*
2.28%
5 лет*
1.06%
10 лет*

IWP

1 день
-2.13%
1 месяц
2.08%
С начала года
2.74%
6 месяцев
0.08%
1 год
5.84%
3 года*
12.27%
5 лет*
7.44%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDS.L и IWP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
0.31%0.56%2.80%3.05%-7.97%-0.39%6.90%14.25%1.50%-2.69%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
2.74%0.72%23.99%19.42%-18.21%13.66%31.27%29.91%0.75%14.13%

Correlation

The correlation between LQDS.L and IWP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2016 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

LQDS.L vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDS.L
Ранг доходности на риск LQDS.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDS.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDS.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDS.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDS.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDS.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDS.L c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LQDS.LIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.43

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

1.06

+2.16

LQDS.L vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDS.L на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDS.L и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LQDS.LIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.37

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.36

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.55

-0.32

Просадки

Сравнение просадок LQDS.L и IWP

Максимальная просадка LQDS.L за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки IWP в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDS.L и IWP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LQDS.LIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-40.62%

+21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-13.80%

+8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-27.21%

+18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-33.28%

+18.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-6.69%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-7.55%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

5.52%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDS.L и IWP

Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) составляет 1.71%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что LQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LQDS.LIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

4.31%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

11.97%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

16.04%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

21.02%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.10%

21.38%

-11.28%

Сравнение комиссий LQDS.L и IWP

LQDS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDS.L и IWP

Дивидендная доходность LQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности IWP в 0.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
4.93%4.92%4.91%4.66%3.68%2.63%2.95%3.51%3.57%3.39%1.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LQDS.L and IWP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LQDS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LQDS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

LQDS.L is categorized as Corporate Bonds, while IWP is Mid Cap Growth Equities. LQDS.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. Their fees differ too: 0.20% for LQDS.L and 0.23% for IWP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDS.L и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор