Сравнение LQDS.L с IWP
LQDS.L (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - LQDS.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDS.L returned 1.06%/yr vs 7.44%/yr for IWP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LQDS.L charges 0.20%/yr vs 0.23%/yr for IWP.
Доходность
Сравнение доходности LQDS.L и IWP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQDS.L торгуется в GBp, в то время как IWP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDS.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 2.74%.
LQDS.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
IWP
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам LQDS.L и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.31% | 0.56% | 2.80% | 3.05% | -7.97% | -0.39% | 6.90% | 14.25% | 1.50% | -2.69% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 2.74% | 0.72% | 23.99% | 19.42% | -18.21% | 13.66% | 31.27% | 29.91% | 0.75% | 14.13% |
Correlation
The correlation between LQDS.L and IWP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2016 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDS.L vs. IWP — Ранг доходности на риск
LQDS.L
IWP
Сравнение LQDS.L c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDS.L | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.43 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 1.06 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDS.L | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.37 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.36 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок LQDS.L и IWP
Максимальная просадка LQDS.L за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки IWP в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDS.L и IWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDS.L | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -40.62% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -13.80% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | -27.21% | +18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -33.28% | +18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -6.69% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -7.55% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 5.52% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDS.L и IWP
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) составляет 1.71%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что LQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDS.L | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 4.31% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 11.97% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 16.04% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 21.02% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.10% | 21.38% | -11.28% |
Сравнение комиссий LQDS.L и IWP
LQDS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDS.L и IWP
Дивидендная доходность LQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности IWP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.33% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.93% | 4.92% | 4.91% | 4.66% | 3.68% | 2.63% | 2.95% | 3.51% | 3.57% | 3.39% | 1.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDS.L and IWP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQDS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQDS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.
LQDS.L is categorized as Corporate Bonds, while IWP is Mid Cap Growth Equities. LQDS.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. Their fees differ too: 0.20% for LQDS.L and 0.23% for IWP.
Подберите оптимальное распределение для LQDS.L и IWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор