PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDS.L с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDS.L с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

LQDS.L и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDS.L и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDS.L и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		0.57%0.56%2.80%3.05%-7.97%-0.39%6.90%14.25%1.50%-1.23%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.60%1.06%10.35%7.09%-0.62%6.02%3.06%9.90%3.37%-2.51%
Разные валюты инструментов

LQDS.L торгуется в GBp, в то время как USHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USHY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LQDS.L показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.60%.

LQDS.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.43%
1 год
1.82%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

USHY

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.69%
1 год
4.57%
3 года*
5.88%
5 лет*
5.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDS.L:
LQDS.L с LQDLQDS.L с FCORLQDS.L с TCBT.DELQDS.L с BNDLQDS.L с USIGLQDS.L с EQQQ.DELQDS.L с VCIT
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий LQDS.L и USHY

LQDS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDS.L vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDS.L
Ранг доходности на риск LQDS.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDS.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDS.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDS.L c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDS.LUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.57

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.83

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.93

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

2.60

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDS.L vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDS.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа USHY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDS.L и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDS.LUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.57

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.59

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.47

-0.24

Корреляция

Корреляция между LQDS.L и USHY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDS.L и USHY

Дивидендная доходность LQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности USHY в 6.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		4.92%4.92%4.91%4.66%3.68%2.63%2.95%3.51%3.57%3.39%1.64%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDS.L и USHY

Максимальная просадка LQDS.L за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки USHY в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDS.L и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDS.LUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-22.44%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-3.92%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-15.56%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-1.03%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-2.71%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.77%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDS.L и USHY

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 2.24% и 2.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDS.LUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.20%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

4.67%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

8.05%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

8.63%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

9.86%

+0.30%