Сравнение LQDS.L с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
LQDS.L и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQDS.L и LQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDS.L и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.57% | 0.56% | 2.80% | 3.05% | -7.97% | -0.39% | 6.90% | 14.25% | 1.50% | -2.69% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.37% | 0.21% | 2.62% | 3.94% | -8.16% | -0.91% | 7.71% | 12.90% | 1.92% | -2.20% |
Разные валюты инструментов
LQDS.L торгуется в GBp, в то время как LQD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDS.L показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 1.37%.
LQDS.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- 1.82%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDS.L и LQD
LQDS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDS.L vs. LQD — Ранг доходности на риск
LQDS.L
LQD
Сравнение LQDS.L c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDS.L | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.38 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 0.77 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDS.L | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между LQDS.L и LQD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDS.L и LQD
Дивидендная доходность LQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности LQD в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.92% | 4.92% | 4.91% | 4.66% | 3.68% | 2.63% | 2.95% | 3.51% | 3.57% | 3.39% | 1.64% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок LQDS.L и LQD
Максимальная просадка LQDS.L за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки LQD в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDS.L и LQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDS.L | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -24.95% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -3.38% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -24.95% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -4.42% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -3.99% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.23% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDS.L и LQD
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) составляет 2.24%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что LQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDS.L | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.46% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 5.18% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 8.40% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 9.83% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 11.38% | -1.22% |