PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDS.L с TCBT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDS.L с TCBT.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE).

LQDS.L и TCBT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. TCBT.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates. Фонд был запущен 9 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDS.L и TCBT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDS.L и TCBT.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		1.33%0.56%2.80%3.05%-7.97%-0.39%6.90%14.25%-1.55%
TCBT.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF		-0.73%7.75%-1.15%6.07%-8.75%-8.24%8.06%1.43%-0.42%
Разные валюты инструментов

LQDS.L торгуется в GBp, в то время как TCBT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TCBT.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LQDS.L показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у TCBT.DE с доходностью -0.30%.

LQDS.L

1 день
0.75%
1 месяц
-0.37%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.51%
1 год
2.94%
3 года*
1.98%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

TCBT.DE

1 день
0.55%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.11%
1 год
6.76%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Часто сравнивают с LQDS.L:
LQDS.L с LQDLQDS.L с FCORLQDS.L с USHYLQDS.L с BNDLQDS.L с EQQQ.DELQDS.L с USIGLQDS.L с VCIT
Часто сравнивают с TCBT.DE:
TCBT.DE с ^TNXTCBT.DE с GLDTCBT.DE с PR1C.DETCBT.DE с IE3E.DETCBT.DE с SPPS.DETCBT.DE с DAVV.DETCBT.DE с JER5.DE

Сравнение комиссий LQDS.L и TCBT.DE

LQDS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TCBT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
TCBT.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Доходность на риск

LQDS.L vs. TCBT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDS.L
Ранг доходности на риск LQDS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDS.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDS.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDS.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TCBT.DE
Ранг доходности на риск TCBT.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBT.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBT.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBT.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBT.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBT.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDS.L c TCBT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDS.LTCBT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.11

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.66

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.64

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

4.63

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDS.L vs. TCBT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDS.L на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TCBT.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDS.L и TCBT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDS.LTCBT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.11

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.06

+0.18

Корреляция

Корреляция между LQDS.L и TCBT.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDS.L и TCBT.DE

Дивидендная доходность LQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности TCBT.DE в 3.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		4.88%4.92%4.91%4.66%3.68%2.63%2.95%3.51%3.57%3.39%1.64%
TCBT.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF		3.13%2.45%2.39%1.12%1.39%0.75%1.00%1.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDS.L и TCBT.DE

Максимальная просадка LQDS.L за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки TCBT.DE в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDS.L и TCBT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDS.LTCBT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-16.90%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-3.39%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-16.88%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-3.02%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-5.17%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.84%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDS.L и TCBT.DE

Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) составляет 2.38%, в то время как у VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что LQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCBT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDS.LTCBT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.58%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

4.31%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

6.05%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

6.65%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

7.14%

+3.02%