PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDS.L с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDS.L с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

LQDS.L и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDS.L и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDS.L и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		0.57%0.56%2.80%3.05%-7.97%-0.39%6.90%14.25%1.50%-2.69%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.75%-0.55%3.15%0.37%-2.78%-0.93%4.55%4.70%5.81%-5.39%
Разные валюты инструментов

LQDS.L торгуется в GBp, в то время как BND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LQDS.L показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.75%.

LQDS.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.43%
1 год
1.82%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.44%
1 год
1.35%
3 года*
1.14%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с LQDS.L:
LQDS.L с LQDLQDS.L с FCORLQDS.L с TCBT.DELQDS.L с USHYLQDS.L с USIGLQDS.L с EQQQ.DELQDS.L с VCIT
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий LQDS.L и BND

LQDS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

LQDS.L vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDS.L
Ранг доходности на риск LQDS.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDS.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDS.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDS.L c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDS.LBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.18

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.31

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.25

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

0.48

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDS.L vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDS.L на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDS.L и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDS.LBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.51

-0.28

Корреляция

Корреляция между LQDS.L и BND составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDS.L и BND

Дивидендная доходность LQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		4.92%4.92%4.91%4.66%3.68%2.63%2.95%3.51%3.57%3.39%1.64%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок LQDS.L и BND

Максимальная просадка LQDS.L за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки BND в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDS.L и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDS.LBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-18.58%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-2.44%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-17.91%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-2.54%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-3.07%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.90%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDS.L и BND

Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) составляет 2.24%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что LQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDS.LBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.36%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

4.89%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

7.36%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

8.69%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

10.04%

+0.12%