PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDS.L с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDS.L с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

LQDS.L и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDS.L и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDS.L и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		0.57%0.56%2.80%3.05%-7.97%-0.39%6.90%14.25%1.50%-2.69%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		1.33%1.55%5.00%3.53%-3.75%-0.84%6.24%9.76%4.09%-3.80%
Разные валюты инструментов

LQDS.L торгуется в GBp, в то время как VCIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCIT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LQDS.L показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 1.33%.

LQDS.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.43%
1 год
1.82%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

VCIT

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.19%
1 год
3.32%
3 года*
3.10%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDS.L:
LQDS.L с LQDLQDS.L с FCORLQDS.L с TCBT.DELQDS.L с USHYLQDS.L с BNDLQDS.L с EQQQ.DELQDS.L с USIG
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий LQDS.L и VCIT

LQDS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDS.L vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDS.L
Ранг доходности на риск LQDS.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDS.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDS.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDS.L c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDS.LVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.45

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.67

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.64

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

1.37

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDS.L vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDS.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDS.L и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDS.LVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.27

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.60

-0.36

Корреляция

Корреляция между LQDS.L и VCIT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDS.L и VCIT

Дивидендная доходность LQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDS.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		4.92%4.92%4.91%4.66%3.68%2.63%2.95%3.51%3.57%3.39%1.64%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок LQDS.L и VCIT

Максимальная просадка LQDS.L за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки VCIT в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDS.L и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDS.LVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-20.56%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-2.99%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-20.56%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-1.84%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-3.18%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.86%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDS.L и VCIT

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 2.24% и 2.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDS.LVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.20%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

4.76%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

7.37%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

8.61%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

10.07%

+0.09%