Сравнение LQDS.L с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
LQDS.L и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQDS.L и USIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDS.L и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.57% | 0.56% | 2.80% | 3.05% | -7.97% | -0.39% | 6.90% | 14.25% | 1.50% | -2.69% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.42% | 0.18% | 4.35% | 3.28% | -5.23% | -0.40% | 6.22% | 9.65% | 3.59% | -3.40% |
Разные валюты инструментов
LQDS.L торгуется в GBp, в то время как USIG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USIG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDS.L показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 1.42%.
LQDS.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.21%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 3.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDS.L и USIG
LQDS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDS.L vs. USIG — Ранг доходности на риск
LQDS.L
USIG
Сравнение LQDS.L c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDS.L | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.41 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDS.L | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.54 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между LQDS.L и USIG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDS.L и USIG
Дивидендная доходность LQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности USIG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.92% | 4.92% | 4.91% | 4.66% | 3.68% | 2.63% | 2.95% | 3.51% | 3.57% | 3.39% | 1.64% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок LQDS.L и USIG
Максимальная просадка LQDS.L за все время составила -19.03%, примерно равная максимальной просадке USIG в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDS.L и USIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDS.L | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -22.21% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -2.79% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -21.45% | +6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -1.74% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -3.44% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.90% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDS.L и USIG
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеют волатильность 2.24% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDS.L | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.24% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 4.86% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 7.59% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 8.95% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 10.43% | -0.27% |