Сравнение LQDS.L с IEFA
LQDS.L (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - LQDS.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDS.L returned 1.06%/yr vs 8.96%/yr for IEFA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. LQDS.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.
Доходность
Сравнение доходности LQDS.L и IEFA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQDS.L торгуется в GBp, в то время как IEFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDS.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 7.89%.
LQDS.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
IEFA
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам LQDS.L и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.31% | 0.56% | 2.80% | 3.05% | -7.97% | -0.39% | 6.90% | 14.25% | 1.50% | -2.69% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 7.89% | 22.67% | 5.07% | 12.06% | -5.16% | 12.69% | 5.00% | 17.98% | -9.05% | 15.62% |
Correlation
The correlation between LQDS.L and IEFA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between LQDS.L and IEFA shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDS.L vs. IEFA — Ранг доходности на риск
LQDS.L
IEFA
Сравнение LQDS.L c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDS.L | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.05 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 8.12 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDS.L | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.70 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.68 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.65 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок LQDS.L и IEFA
Максимальная просадка LQDS.L за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки IEFA в -29.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDS.L и IEFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDS.L | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -29.04% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -10.45% | +5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | -12.44% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -15.06% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -2.02% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -3.80% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.63% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDS.L и IEFA
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) составляет 1.71%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что LQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDS.L | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 3.70% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 10.52% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 12.59% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 13.22% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.10% | 15.38% | -5.28% |
Сравнение комиссий LQDS.L и IEFA
LQDS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDS.L и IEFA
Дивидендная доходность LQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности IEFA в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.32% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.93% | 4.92% | 4.91% | 4.66% | 3.68% | 2.63% | 2.95% | 3.51% | 3.57% | 3.39% | 1.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDS.L and IEFA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for LQDS.L.
LQDS.L is categorized as Corporate Bonds, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. LQDS.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.20% for LQDS.L and 0.07% for IEFA.
Подберите оптимальное распределение для LQDS.L и IEFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор