Сравнение LQDI с SPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).
LQDI и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDI и SPIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDI и SPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | -0.18% | 8.84% | 1.48% | 8.85% | -15.33% | 7.53% | 11.82% | 15.83% | -2.07% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | -0.01% | 7.91% | 4.28% | 7.27% | -9.65% | -1.24% | 7.69% | 10.23% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDI показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у SPIB с доходностью -0.01%.
LQDI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
SPIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDI и SPIB
LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDI vs. SPIB — Ранг доходности на риск
LQDI
SPIB
Сравнение LQDI c SPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDI | SPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.62 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.30 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.74 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 10.02 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDI | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.62 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.88 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между LQDI и SPIB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и SPIB
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SPIB в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.44% | 4.42% | 4.41% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.04% | 2.79% | 2.68% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и SPIB
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и SPIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDI | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.99% | -14.94% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -2.02% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -14.80% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.25% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -1.91% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.55% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и SPIB
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDI | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.41% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 1.95% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 3.35% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 4.45% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 4.59% | +6.35% |