PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDI с CPII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDI с CPII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LQDI (iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, LQDI returned 5.84%/yr vs 5.05%/yr for CPII. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. LQDI charges 0.18%/yr vs 0.74%/yr for CPII.

Доходность

Сравнение доходности LQDI и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDI показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 4.27%.

LQDI

1 день
-0.39%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.56%
1 год
7.30%
3 года*
5.84%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

CPII

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.13%
1 год
4.42%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDI и CPII

2026 (YTD)2025202420232022
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		1.72%8.84%1.48%8.85%-1.61%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		4.27%2.76%6.05%1.79%1.22%

Correlation

The correlation between LQDI and CPII is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

-0.26

The correlation between LQDI and CPII shifts across timeframes, from -0.36 (3 years) to -0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Часто сравнивают с LQDI:
LQDI с BNDLQDI с LQDLQDI с HYGHLQDI с NUSALQDI с BNDXLQDI с VOOLQDI с FLOT
Часто сравнивают с CPII:
CPII с XLPCPII с BILCPII с RISRCPII с STIPCPII с SCHPCPII с VIGCPII с RINF

Доходность на риск

LQDI vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDI
Ранг доходности на риск LQDI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CPII
Ранг доходности на риск CPII: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDI c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDICPIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.28

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.82

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.73

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

6.37

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDI vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDI на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPII равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDI и CPII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDICPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.69

-0.29

Просадки

Сравнение просадок LQDI и CPII

Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и CPII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDICPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.99%

-6.40%

-22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-1.62%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.27%

-4.39%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.40%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-1.62%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.70%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDI и CPII

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Ionic Inflation Protection ETF (CPII) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDICPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.14%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

2.81%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

3.48%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

5.93%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

5.93%

+4.91%

Сравнение комиссий LQDI и CPII

LQDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDI и CPII

Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности CPII в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		4.05%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		4.58%4.46%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%

Часто задаваемые вопросы

LQDI and CPII have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQDI has higher volatility (1.20%) compared to CPII (1.14%). In terms of maximum drawdown, LQDI dropped -28.99% vs CPII's -6.40%.

On 3-year performance, LQDI leads with 5.84% vs 5.05% for CPII. On fees, LQDI is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LQDI has performed better with a 5.84% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.

LQDI has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.05% for CPII.

They also come from different issuers: iShares and Ionic. Their fees differ too: 0.18% for LQDI and 0.74% for CPII.

LQDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDI и CPII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор