PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDI с CPII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDI с CPII

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).

LQDI и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDI и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDI и CPII

2026 (YTD)2025202420232022
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		-0.54%8.84%1.48%8.85%-1.61%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		1.67%2.76%6.05%1.79%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, LQDI показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.67%.

LQDI

1 день
0.56%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.68%
1 год
4.41%
3 года*
4.42%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—

CPII

1 день
-0.16%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.95%
1 год
2.10%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Часто сравнивают с LQDI:
LQDI с BNDLQDI с LQDLQDI с HYGHLQDI с NUSALQDI с VOOLQDI с BNDXLQDI с FXNAX
Часто сравнивают с CPII:
CPII с XLPCPII с BILCPII с VIGCPII с RINFCPII с RISRCPII с STIPCPII с SCHP

Сравнение комиссий LQDI и CPII

LQDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.

CPII
Ionic Inflation Protection ETF
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDI vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDI
Ранг доходности на риск LQDI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDI c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDICPIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.54

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.79

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

3.02

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDI vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDI на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа CPII равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDI и CPII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDICPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Корреляция

Корреляция между LQDI и CPII составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDI и CPII

Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности CPII в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		4.57%4.46%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		4.03%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDI и CPII

Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и CPII.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDICPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.99%

-6.40%

-22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-1.62%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.06%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-1.67%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.73%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDI и CPII

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Ionic Inflation Protection ETF (CPII) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDICPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.03%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

2.44%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

3.92%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

6.02%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

6.02%

+4.92%