PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDI с CLPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDI с CLPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LQDI (iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF) and CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) are both funds - LQDI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by iShares, while CLPAX is a Derivative Income fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, LQDI returned 1.93%/yr vs 9.79%/yr for CLPAX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. LQDI charges 0.18%/yr vs 1.74%/yr for CLPAX.

Доходность

Сравнение доходности LQDI и CLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDI показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у CLPAX с доходностью 17.67%.

LQDI

1 день
-0.39%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.56%
1 год
7.30%
3 года*
5.84%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

CLPAX

1 день
0.25%
1 месяц
9.92%
С начала года
17.67%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.30%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDI и CLPAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		1.72%8.84%1.48%8.85%-15.33%7.53%11.82%15.83%-2.07%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		17.67%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-4.90%

Correlation

The correlation between LQDI and CLPAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г.

0.24

The correlation between LQDI and CLPAX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с LQDI:
LQDI с BNDLQDI с LQDLQDI с HYGHLQDI с NUSALQDI с VOOLQDI с BNDXLQDI с FLOT
Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с ROMCLPAX с QQQCLPAX с WFSPXCLPAX с SWPPXCLPAX с VOO

Доходность на риск

LQDI vs. CLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDI
Ранг доходности на риск LQDI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDI c CLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDICLPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.21

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.03

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.34

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

6.55

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDI vs. CLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDI на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа CLPAX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDI и CLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDICLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.21

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.62

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок LQDI и CLPAX

Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что меньше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и CLPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDICLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.99%

-32.47%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-12.87%

+9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.27%

-18.37%

+12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-32.47%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-8.08%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

4.59%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDI и CLPAX

Текущая волатильность для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) составляет 1.20%, в то время как у Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что LQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDICLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

4.95%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

10.29%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

13.65%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

15.82%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

14.47%

-3.63%

Сравнение комиссий LQDI и CLPAX

LQDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDI и CLPAX

Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности CLPAX в 7.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		7.74%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		4.58%4.46%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LQDI and CLPAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLPAX has higher volatility (4.95%) compared to LQDI (1.20%). In terms of maximum drawdown, LQDI dropped -28.99% vs CLPAX's -32.47%.

CLPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDI и CLPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор