PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDI с CLPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDI с CLPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX).

LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDI и CLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDI и CLPAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		-0.18%8.84%1.48%8.85%-15.33%7.53%11.82%15.83%-2.07%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		-6.01%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, LQDI показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у CLPAX с доходностью -6.01%.

LQDI

1 день
0.36%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.60%
1 год
4.79%
3 года*
4.55%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

CLPAX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-6.20%
1 год
14.98%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с LQDI:
LQDI с BNDLQDI с LQDLQDI с HYGHLQDI с NUSALQDI с VOOLQDI с BNDXLQDI с FXNAX
Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOOCLPAX с VTSAXCLPAX с ROM

Сравнение комиссий LQDI и CLPAX

LQDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.

CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDI vs. CLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDI
Ранг доходности на риск LQDI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDI c CLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDICLPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.95

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

3.60

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDI vs. CLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDI на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLPAX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDI и CLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDICLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.95

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.04

Корреляция

Корреляция между LQDI и CLPAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDI и CLPAX

Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности CLPAX в 9.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		4.55%4.46%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%0.00%0.00%0.00%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		9.69%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%

Просадки

Сравнение просадок LQDI и CLPAX

Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что меньше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и CLPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDICLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.99%

-32.47%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-12.87%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-32.47%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-11.89%

+10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-8.16%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

4.32%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDI и CLPAX

Текущая волатильность для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) составляет 2.20%, в то время как у Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что LQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDICLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.45%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

9.92%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

16.59%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

15.63%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

14.39%

-3.45%