Сравнение LQDH с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.18% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и TSDLX
LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
LQDH vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
LQDH
TSDLX
Сравнение LQDH c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 3.76 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 8.03 | -5.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.14 | -0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 7.19 | -5.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 29.03 | -20.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 3.76 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.45 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.46 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и TSDLX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и TSDLX
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и TSDLX
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -7.86% | -16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -1.26% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -7.86% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.05% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.83% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.31% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и TSDLX
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.52% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 1.52% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 2.40% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 2.30% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 2.24% | +4.21% |