PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDH с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDH с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

LQDH и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDH и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDH и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		0.22%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%9.50%-2.20%6.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции SPSB по среднегодовой доходности: 4.56% против 2.62% соответственно.

LQDH

1 день
0.38%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.79%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.56%

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с HYGH
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий LQDH и SPSB

LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDH vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDH c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDHSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

3.01

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

4.62

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.68

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

5.19

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

21.29

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDH vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDHSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.01

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.35

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Корреляция

Корреляция между LQDH и SPSB составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и SPSB

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		6.10%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и SPSB

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDHSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-11.75%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-0.87%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-5.96%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.63%

-11.75%

-12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.43%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.55%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.21%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и SPSB

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDHSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.65%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

0.87%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

1.50%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

1.97%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

3.05%

+3.40%