PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDH с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDH с SPBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

LQDH и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDH и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDH и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		0.22%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%9.50%-2.20%6.00%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции SPBO по среднегодовой доходности: 4.56% против 2.91% соответственно.

LQDH

1 день
0.38%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.79%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.56%

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с HYGH
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS

Сравнение комиссий LQDH и SPBO

LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDH vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDH c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDHSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.93

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.28

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.79

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

5.47

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDH vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDHSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.93

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.11

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.39

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между LQDH и SPBO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и SPBO

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности SPBO в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		6.10%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и SPBO

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDHSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-22.23%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-2.96%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-22.23%

+15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.63%

-22.23%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.74%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-4.07%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.97%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и SPBO

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 1.54%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDHSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.23%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

3.07%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

5.44%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

7.18%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

7.49%

-1.04%