Сравнение LQDH с FLRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).
LQDH и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и FLRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.77% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции FLRN по среднегодовой доходности: 4.56% против 2.98% соответственно.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
FLRN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и FLRN
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDH vs. FLRN — Ранг доходности на риск
LQDH
FLRN
Сравнение LQDH c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 2.49 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 3.11 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.05 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.21 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 26.27 | -17.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.49 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 2.38 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и FLRN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и FLRN
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности FLRN в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.65% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и FLRN
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и FLRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -14.64% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -1.43% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -2.16% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | -14.64% | -9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.07% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.85% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.17% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и FLRN
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.36% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 0.55% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 1.82% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 1.69% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 4.21% | +2.24% |