PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDB с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDB с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

LQDB и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index . Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDB и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDB и VCIT

2026 (YTD)20252024202320222021
LQDB
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF		-0.11%7.50%2.37%9.60%-15.51%2.35%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, LQDB показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%.

LQDB

1 день
0.58%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.45%
1 год
5.15%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDB:
LQDB с LQDLQDB с TFLOLQDB с IAULQDB с LQDHLQDB с ^GSPCLQDB с HYGVLQDB с SPHY
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий LQDB и VCIT

LQDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDB
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDB vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDB
Ранг доходности на риск LQDB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDB c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDBVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.76

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.07

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

7.31

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDB vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDB на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDB и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDBVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.26

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.75

-0.63

Корреляция

Корреляция между LQDB и VCIT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDB и VCIT

Дивидендная доходность LQDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDB
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF		4.66%4.65%4.46%3.90%4.14%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок LQDB и VCIT

Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDBVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-20.56%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.99%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.98%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-3.18%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.85%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDB и VCIT

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 2.13% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDBVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.07%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.84%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

4.85%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

6.60%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

6.27%

+0.66%