PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDB с IGLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDB с IGLB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQDB (iShares BBB Rated Corporate Bond ETF) and IGLB (iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - LQDB tracks the iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index while IGLB tracks the ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDB returned 0.87%/yr vs -1.60%/yr for IGLB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LQDB charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for IGLB.

Доходность

Сравнение доходности LQDB и IGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDB показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у IGLB с доходностью 1.13%.

LQDB

1 день
0.16%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.56%
3 года*
5.71%
5 лет*
0.87%
10 лет*
—

IGLB

1 день
0.28%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.93%
3 года*
4.72%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDB и IGLB

2026 (YTD)20252024202320222021
LQDB
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF		0.94%7.50%2.37%9.60%-15.51%2.35%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		1.13%7.53%-1.50%11.03%-25.38%5.57%

Correlation

The correlation between LQDB and IGLB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.97

The correlation between LQDB and IGLB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDB:
LQDB с LQDLQDB с TFLOLQDB с LQDHLQDB с IAULQDB с HYGVLQDB с SPHYLQDB с ^GSPC
Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO

Доходность на риск

LQDB vs. IGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDB
Ранг доходности на риск LQDB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDB c IGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDBIGLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.90

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.31

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.34

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

3.37

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDB vs. IGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDB на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа IGLB равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDB и IGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDBIGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.90

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.13

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.38

-0.23

Просадки

Сравнение просадок LQDB и IGLB

Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и IGLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDBIGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-34.12%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-5.19%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.90%

-12.87%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-34.12%

+12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-13.46%

+12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-8.11%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.06%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDB и IGLB

Текущая волатильность для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) составляет 1.29%, в то время как у iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что LQDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDBIGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.25%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

5.70%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

7.84%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

12.39%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

12.53%

-5.68%

Сравнение комиссий LQDB и IGLB

LQDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGLB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDB и IGLB

Дивидендная доходность LQDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности IGLB в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.25%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%
LQDB
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF		4.69%4.65%4.46%3.90%4.14%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LQDB and IGLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGLB has higher volatility (2.25%) compared to LQDB (1.29%). In terms of maximum drawdown, LQDB dropped -21.63% vs IGLB's -34.12%.

On 5-year performance, LQDB leads with 0.87% vs -1.60% for IGLB. On fees, IGLB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, LQDB has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LQDB has performed better with a 0.87% return vs -1.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGLB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for LQDB.

IGLB has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 4.69% for LQDB.

LQDB tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index , while IGLB tracks ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Their fees differ too: 0.15% for LQDB and 0.06% for IGLB.

LQDB currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDB и IGLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор