PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDB с IGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDB с IGLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB).

LQDB и IGLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index . Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDB и IGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDB и IGLB

2026 (YTD)20252024202320222021
LQDB
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF		-0.11%7.50%2.37%9.60%-15.51%2.35%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.58%7.53%-1.50%11.03%-25.38%5.57%

Доходность по периодам

С начала года, LQDB показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у IGLB с доходностью -0.58%.

LQDB

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.84%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
3.77%
3 года*
3.31%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDB:
LQDB с LQDLQDB с TFLOLQDB с IAULQDB с LQDHLQDB с ^GSPCLQDB с HYGVLQDB с SPHY
Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO

Сравнение комиссий LQDB и IGLB

LQDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGLB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDB
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDB vs. IGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDB
Ранг доходности на риск LQDB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDB c IGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDBIGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.38

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.57

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.78

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

1.85

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDB vs. IGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDB на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа IGLB равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDB и IGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDBIGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.38

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.37

-0.25

Корреляция

Корреляция между LQDB и IGLB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDB и IGLB

Дивидендная доходность LQDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности IGLB в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDB
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF		4.65%4.65%4.46%3.90%4.14%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.29%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%

Просадки

Сравнение просадок LQDB и IGLB

Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и IGLB.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDBIGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-34.12%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-5.41%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-14.93%

+13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-8.04%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.28%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDB и IGLB

Текущая волатильность для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) составляет 2.12%, в то время как у iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что LQDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDBIGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.95%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

5.53%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

9.95%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

12.41%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

12.53%

-5.60%