Сравнение LQDB с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
LQDB и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index . Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQDB и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDB и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.50% | 2.37% | 9.60% | -15.51% | 2.35% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.56% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDB показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.56%.
LQDB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDB и BSCR
LQDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDB vs. BSCR — Ранг доходности на риск
LQDB
BSCR
Сравнение LQDB c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDB | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 3.18 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 5.01 | -3.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.81 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 5.74 | -3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 29.49 | -23.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 3.18 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.58 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между LQDB и BSCR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDB и BSCR
Дивидендная доходность LQDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 4.63% | 4.65% | 4.46% | 3.90% | 4.14% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок LQDB и BSCR
Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -17.26% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -0.81% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.09% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -3.41% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.16% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDB и BSCR
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что LQDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 0.36% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 0.61% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 1.48% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 4.12% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 5.40% | +1.53% |