Сравнение LQD с VIG
LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.54%/yr vs 13.24%/yr for VIG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. LQD charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности LQD и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 2.54% против 13.24% соответственно.
LQD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.54%
VIG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам LQD и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.82% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 7.68% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Correlation
The correlation between LQD and VIG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г. | 0.08 |
Over the past year, LQD and VIG have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQD vs. VIG — Ранг доходности на риск
LQD
VIG
Сравнение LQD c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQD | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.32 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 9.34 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQD и VIG
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQD | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -46.81% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -7.91% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | -14.95% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -20.39% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -31.72% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -0.33% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -5.51% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.96% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и VIG
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQD | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.93% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 7.78% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 10.19% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 14.25% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 16.06% | -7.37% |
Сравнение комиссий LQD и VIG
LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и VIG
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VIG в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
LQD and VIG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIG has higher volatility (2.93%) compared to LQD (1.78%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs VIG's -46.81%.
On 10-year performance, VIG leads with 13.24% vs 2.54% for LQD. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.24% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for LQD.
LQD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 1.47% for VIG.
LQD is categorized as Corporate Bonds, while VIG is Dividend. LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.04% for VIG.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQD и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор