PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQD с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

LQD и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQD и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQD и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LQD имеют среднегодовую доходность 2.63%, а акции SPSB немного отстают с 2.62%.

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSB
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий LQD и SPSB

LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQD vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

3.01

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

4.62

-3.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.68

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

5.19

-3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

21.29

-17.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQD vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

3.01

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.35

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.33

Корреляция

Корреляция между LQD и SPSB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и SPSB

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок LQD и SPSB

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-11.75%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-0.87%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-5.96%

-18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-11.75%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-0.43%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.55%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.21%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и SPSB

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.65%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

0.87%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

1.50%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

1.97%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

3.05%

+5.62%