Сравнение LQD с PCL
LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. LQD is passively managed, while PCL is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LQD charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности LQD и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.77%.
LQD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 2.49%
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQD и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.27% | 3.29% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.77% | 2.51% |
Correlation
The correlation between LQD and PCL is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQD vs. PCL — Ранг доходности на риск
LQD
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LQD c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQD | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQD и PCL
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQD | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -5.14% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.22% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -1.71% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQD | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 7.83% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 7.83% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 7.83% | +0.86% |
Сравнение комиссий LQD и PCL
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и PCL
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.53% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LQD and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 4.53% for LQD.
They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для LQD и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор