Сравнение PCL с PSDM
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCL charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности PCL и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 1.23%.
PCL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCL и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.06% | 2.51% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.23% | 2.84% |
Correlation
The correlation between PCL and PSDM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. PSDM — Ранг доходности на риск
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSDM
Сравнение PCL c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и PSDM
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -1.19% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.25% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -0.17% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и PSDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 1.78% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 2.01% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 2.01% | +5.82% |
Сравнение комиссий PCL и PSDM
PCL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и PSDM
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности PSDM в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.27% | 2.52% | 0.00% | 0.00% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.85% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and PSDM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for PSDM.
PCL has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 4.85% for PSDM.
PCL is categorized as Corporate Bonds, while PSDM is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.40% for PSDM.
Подберите оптимальное распределение для PCL и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор