PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQD с FLRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

LQD и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQD и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQD и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям FLRN по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.98% соответственно.

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSB
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий LQD и FLRN

И LQD, и FLRN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

LQD vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.49

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

3.11

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

2.05

-0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.21

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

26.27

-22.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQD vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.49

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

2.38

-2.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Корреляция

Корреляция между LQD и FLRN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и FLRN

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности FLRN в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок LQD и FLRN

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-14.64%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-1.43%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-2.16%

-22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-14.64%

-10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-0.07%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-1.85%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.17%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и FLRN

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.36%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

0.55%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

1.82%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

1.69%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

4.21%

+4.46%