PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQAI с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQAI с SPTM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LQAI is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past year, LQAI returned 35.08% vs 22.61% for SPTM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LQAI charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности LQAI и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 8.68%.

LQAI

1 день
-0.53%
1 месяц
1.56%
С начала года
19.04%
6 месяцев
17.20%
1 год
35.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.06%
С начала года
8.68%
6 месяцев
7.29%
1 год
22.61%
3 года*
20.37%
5 лет*
12.61%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQAI и SPTM

2026 (YTD)202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		19.04%13.70%27.82%9.29%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		8.68%16.93%23.87%10.00%

Correlation

The correlation between LQAI and SPTM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between LQAI and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LQAI и SPTM

Секторы
LQAI
SPTM

Технологии

47.3%
37.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.0%

Финансовые услуги

8.7%
11.4%

Промышленность

5.3%
8.9%

Здравоохранение

4.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.4%

Энергетика

3.2%
3.3%

Недвижимость

2.3%
2.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Сырьевые материалы

0.1%
1.9%

Технологии

LQAI
47.3%
SPTM
37.4%

Потребительский циклический сектор

LQAI
12.8%
SPTM
10.1%

Коммуникационные услуги

LQAI
10.3%
SPTM
10.0%

Финансовые услуги

LQAI
8.7%
SPTM
11.4%

Промышленность

LQAI
5.3%
SPTM
8.9%

Здравоохранение

LQAI
4.5%
SPTM
8.4%

Потребительский защитный сектор

LQAI
3.3%
SPTM
4.4%

Энергетика

LQAI
3.2%
SPTM
3.3%

Недвижимость

LQAI
2.3%
SPTM
2.2%

Коммунальные услуги

LQAI
2.2%
SPTM
2.1%

Сырьевые материалы

LQAI
0.1%
SPTM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с TRFMLQAI с IETCLQAI с BDGSLQAI с SCHGLQAI с THLV
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

LQAI vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LQAISPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.83

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.50

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.62

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

11.73

-1.81

LQAI vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQAI и SPTM

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQAISPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-54.80%

+33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-8.68%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-2.83%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-9.03%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.93%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и SPTM

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что LQAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQAISPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

4.77%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

9.79%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

12.48%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.96%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.04%

-0.54%

Сравнение комиссий LQAI и SPTM

LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и SPTM

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPTM в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		0.91%1.14%0.69%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.08%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

LQAI and SPTM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQAI has higher volatility (8.59%) compared to SPTM (4.77%). In terms of maximum drawdown, LQAI dropped -21.24% vs SPTM's -54.80%.

On 1-year performance, LQAI leads with 35.08% vs 22.61% for SPTM. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LQAI has performed better with a 35.08% return vs 22.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for LQAI.

SPTM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.91% for LQAI.

They also come from different issuers: QRAFT and State Street. Their fees differ too: 0.75% for LQAI and 0.03% for SPTM.

LQAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQAI и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор