Сравнение LQAI с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
LQAI и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQAI - это активно управляемый фонд от QRAFT. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LQAI и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQAI и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | -1.92% | 13.70% | 27.82% | 9.12% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.88% | 16.93% | 23.87% | 9.79% |
Доходность по периодам
С начала года, LQAI показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.88%.
LQAI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQAI и SPTM
LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
LQAI vs. SPTM — Ранг доходности на риск
LQAI
SPTM
Сравнение LQAI c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQAI | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.51 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 7.28 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQAI | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.43 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между LQAI и SPTM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQAI и SPTM
Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPTM в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 1.11% | 1.14% | 0.69% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.20% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок LQAI и SPTM
Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQAI | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -54.80% | +33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -12.21% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -6.07% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -9.10% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.53% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQAI и SPTM
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что LQAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQAI | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.32% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 9.52% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 18.32% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.88% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 18.03% | -1.02% |