PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQAI с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQAI с EINC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - LQAI is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by QRAFT, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. LQAI is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, LQAI returned 35.08% vs 27.43% for EINC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. LQAI charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности LQAI и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.85%.

LQAI

1 день
-0.53%
1 месяц
1.56%
С начала года
19.04%
6 месяцев
17.20%
1 год
35.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.35%
С начала года
24.85%
6 месяцев
24.98%
1 год
27.43%
3 года*
29.97%
5 лет*
20.83%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQAI и EINC

2026 (YTD)202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		19.04%13.70%27.82%9.29%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.85%7.11%42.79%2.88%

Correlation

The correlation between LQAI and EINC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.23

The correlation between LQAI and EINC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LQAI и EINC

Секторы
LQAI
EINC

Технологии

47.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Финансовые услуги

8.7%

-

Промышленность

5.3%
2.5%

Здравоохранение

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Энергетика

3.2%
99.4%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%
0.6%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

LQAI
47.3%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

LQAI
12.8%
EINC

-

Коммуникационные услуги

LQAI
10.3%
EINC

-

Финансовые услуги

LQAI
8.7%
EINC

-

Промышленность

LQAI
5.3%
EINC
2.5%

Здравоохранение

LQAI
4.5%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

LQAI
3.3%
EINC

-

Энергетика

LQAI
3.2%
EINC
99.4%

Недвижимость

LQAI
2.3%
EINC

-

Коммунальные услуги

LQAI
2.2%
EINC
0.6%

Сырьевые материалы

LQAI
0.1%
EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с TRFMLQAI с IETCLQAI с BDGSLQAI с SCHGLQAI с THLV
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

LQAI vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LQAIEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.83

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.48

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.49

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

8.81

+1.11

LQAI vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQAI и EINC

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQAIEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-87.55%

+66.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-7.89%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-5.35%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-44.14%

+41.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.12%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и EINC

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что LQAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQAIEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

6.28%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

11.93%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

15.11%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

19.55%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

25.43%

-7.93%

Сравнение комиссий LQAI и EINC

LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и EINC

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности EINC в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		0.91%1.14%0.69%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LQAI and EINC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQAI has higher volatility (8.59%) compared to EINC (6.28%). In terms of maximum drawdown, LQAI dropped -21.24% vs EINC's -87.55%.

On 1-year performance, LQAI leads with 35.08% vs 27.43% for EINC. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LQAI has performed better with a 35.08% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for LQAI.

EINC has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.91% for LQAI.

LQAI is categorized as Large Cap Blend Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: QRAFT and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for LQAI and 0.45% for EINC.

LQAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQAI и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор